La profondità del mercato si riferisce a un elenco elettronico aggiornato in tempo reale di tutti gli ordini di acquisto e vendita pendenti su un mercato azionario o su un'altra piattaforma di negoziazione. Per i trader, è utile avere una visione d'insieme dell'andamento dell'offerta per un determinato titolo.
La profondità del mercato fornisce un elenco aggiornato in tempo reale che mostra l'andamento delle operazioni di acquisto e vendita di un titolo specifico. Vengono visualizzati gli ordini a prezzo limite, ossia gli ordini inviati a un intermediario con istruzioni di acquistare o vendere una quantità prestabilita del titolo a un prezzo stabilito o migliore, che riflettono la situazione attuale del libro degli ordini per quel titolo. Poiché la profondità del mercato mostra l'insieme delle offerte, e non solo i migliori prezzi, è considerata un'indicazione affidabile dell'evoluzione immediata del prezzo.